Comme son nom l'indique, ce cours est une introduction aux martingales en temps continu, qui sont des outils fondamentaux pour la modélisation mathématique en actuariat.
Chapitres :
-Martingales en temps continus
-Mouvement brownien
-Intégrale stochastique
-Calcul d'Itô
-modèle de Black and Scholes
- Teacher: Catherine Rainer